基于二项式实物期权的探矿权转让的价值评估

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期刊信息

刊名：中南大学学报(社会科学版)
Journal of Central South University (Social Science Edition)
2003.01合并到《中南大学学报(社会科学版)》
主办：中南大学
周期：双月
出版地：湖南省长沙市
语种：中文
开本：大16开
ISSN：1672-3104
CN：43-1393/C
复合影响因子：0.760
综合影响因子：0.366
历史沿革：
现用刊名：中南大学学报(社会科学版)
曾用刊名：中南工业大学学报(社会科学版)
创刊时间：1999
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【作者】雷汉云 [1]

【关键词】探矿权转让实物期权二项

【摘要】实物期权估值(ROV)方法在不确定条件下最优投资决策的应用是一种非常有价值的方法，但由于其复杂的计算，在采矿业的实际应用一直比较缓慢。针对传统的净现值法和实物期权法在矿业权评估的缺陷，从探矿权项目股权收购方的角度出发，通过探矿权转让协议如何作为一系列连续复合实物期权估算其价值的实例，采用二项式网格方法和风险中性概率计算探矿权中标的资产相应各期的期权价值，以期为现实的探矿权转让协议中评估更复杂的连续时间复合实物期权提供一个新的视角。

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