期刊信息
刊名：中南大学学报(社会科学版)
Journal of Central South University (Social Science Edition)
2003.01合并到《中南大学学报(社会科学版)》
主办：中南大学
周期：双月
出版地：湖南省长沙市
语种：中文
开本：大16开
ISSN：1672-3104
CN：43-1393/C
复合影响因子：0.760
综合影响因子：0.366
历史沿革：
现用刊名：中南大学学报(社会科学版)
曾用刊名：中南工业大学学报(社会科学版)
创刊时间：1999
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上市公司股价异动的数据建模诊断
【作者】 刘天
【关键词】 证券市场 上市公司 股价异
【摘要】上市公司股价异动为证券市场监管层和投资者所重点关注，因其与证券市场的秩序和投资者的切身利益密切相关。以中国证监会公布的三起违规案例为样本，以股价为响应变量，以市盈率和涨跌幅绝对值为自变量建立回归模型。利用数据建模诊断方法，根据学生化残差、杠杆值、Cook距离、马氏距离等诊断统计量，对股价是否存在异动进行检测，并进行综合交叉印证，确定重点怀疑数据，然后，删除这些可疑数据，再将删除前后表征模型优劣的若干个指标的变化情况进行比对。实证研究表明，三起查处案例中交易异常行为都较好地得到定位，与实际结果相符较好，这对于规范证券市场健康发展及保护投资者合法权益有积极意义。
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